Prowadzący: Jarosław Stolarczyk*/Aleksandra Karasiewicz-Słowiok
Zakres poruszanych tematów:
Historia opcji walutowych w Polsce - lata 1997-2009
Od pierwszych transakcji do kryzysu (zaufania do opcji)
Płynność rynku
Główni gracze
Czym różni się handel opcjami od handlu zmiennością?
Standardy kwotowania zmienności
Wycena opcji - szybki przegląd modeli
Konstrukcja płaszczyzny zmienności
Co ma rozkład normalny oraz inne pojęcia matematyczno-statystyczne do handlu opcjami?
Proste współczynniki zmienności
Dlaczego proste współczynniki zmienności to za mało przy prowadzeniu portfela opcyjnego?
Greki wyższych rzędów i ich wykorzystanie przy analizie portfela opcji
Szkolenie odbędzie się 26 października w godz. 9:15 - 13:15 w biurze Thomson Reuters, Atrium, Jana Pawła II 23
Prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 października
Ewentualne pytania prosimy kierować do Magdaleny Białeckiej - tel. +4822 653 97 00
Serdecznie zapraszamy
*Jarosław Stolarczyk jest naszym kolegą z ACI Polska. Od 200 roku pracuje w BRE Banku, gdzie początkowo kierował sekcją opcji walutowych, a obecnie kieruje Wydziałem Instrumentów Strukturyzowanych. Jest autorem licznych publikacji na temat opcji, prowadzi autorskie szkolenia z tej dziedziny
