Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska zaprasza na 30-to godzinne szkolenie "Programowanie w "R" – Wykorzystanie 'R' w codziennej pracy pracownika bankowości do symulowania, analizy i prognozowania rynku finansowego oraz wyceny instrumentów", które zostanie poprowadzone w języku polskim przez Pana Marka Kaperę.

Termin: 23.11, 25.11, 27.11, 30.11, 2.12, 4.12, 5.12, 7.12, 9.12, 11.12

Miejsce szkolenia: zdalne w formie wideokonferencji poprzez aplikację Zoom

Godziny szkolenia: 18:00 do 21:00 w dni robocze, 9:00-12:00 w soboty

Zapisy na szkolenie TYLKO przez LINK - Członków Stowarzyszenia prosimy o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu otrzymania linku.

Plan szkolenia:


I. Wstęp do R i podstawy programowania

1) Konsola R, RStudio i jego elementy, składnia R, podstawowe operacje matematyczne w R, pętle

2) używanie "pomocy" i szukanie dokumentacji wewnątrz pakietu

3) typy danych, w szczególności data frame, wczytywanie danych i ich obróbka

4) definicje funkcji

5) podstawowe funkcje statystyczne, generowanie liczb losowych

6) podstawy tworzenia wykresów w R

7) zaawansowana wizualizacja danych z ggplot2


II. Prezentacja podstawowych zdolności R w modelowaniu finansowym

1) obliczenia VaR, CVaR

2) wycena opcji europejskich FX (Garman–Kohlhagen model)

3) obliczenia wartości beta dla pozycji FX

4) obliczenia convexity, duration dla obligacji

5) wycena obligacji

6) wycena opcji egzotycznych (symulacje Monte Carlo)

7) Weryfikacja hipotez statystycznych

8) Estymacja jądrowa rozkładu, test: czy stopa FX ma rozkład log-normalny

9) Weryfikacja ekonometryczna hipotezy efektywnych rynków


III. Prezentacja możliwości dedykowanych pakietów R do analiz finansowych (pakiety: "quantmod", "performanceAnalysis", "fPortfolio", "tseries")

1) Obliczenia wartości z punktu II z użyciem dedykowanych funkcji

2) Zagadnienie wyboru optymalnego portfela (przegląd dostępnych metod)

3) Analiza ryzyka portfela

4) Wizualizacja danych finansowych

5) Ekonometryczne modele finansowe

6) Analiza efektywności strategii


IV. Prezentacja dalszych zdolności analitycznych R

 1) Estymacja modelu kształtowania się stawki POLONIA (pełna procedura ekonometryczna, wybór najlepszego modelu, weryfikacja założeń stosowanych metod - ARMA, GARCH), analiza występowania wahań sezonowych w wartościach

2) Tworzenie automatycznych raportów w R z użyciem pakietu Rmarkdown na przykładzie wyboru optymalnego portfela

3) Tworzenie prostych aplikacji w R z użyciem RShiny

4) Wstęp do sieci neuronowych w R - prognozowanie wartości portfela w czasie

5) Symulacyjne prognozowanie cen na rynku FX


Z uwagi na ograniczaną liczbę miejsc o przyjęciu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.


Informujemy, że niniejsze szkolenie odbywa się dzięki współpracy edukacyjnej pomiędzy ACI Polska i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie na rzecz rozwoju rynku finansowego. Serdecznie dziękujemy GPW S.A. za wsparcie w organizacji szkolenia.


Stosowne faktury VAT zostaną wystawione przez:

Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska

ul. Wilcza 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa

NIP: 525-21-02-010, REGON: 012799548

Płatność na rachunek 05 1020 1068 0000 1002 0076 6089

PKO BP S.A., Oddział 6 w Warszawie

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

 

footer